ตัวอย่างของวิศวกรรมการเงิน

วิศวกรรมการเงินใช้สูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงิน มันใช้วิธีการและทักษะจากสาขาที่มีความหลากหลายเช่นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์ทางสถิติเศรษฐศาสตร์มหภาคและคณิตศาสตร์ขั้นสูง ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ทางการเงินใช้วิธีการเหล่านี้เพื่อจัดการกับเหตุการณ์ทางการเงินล่าสุดและเพื่อกำหนดผลิตภัณฑ์ทางการเงินดั้งเดิมซึ่งบางส่วนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกการเงินเช่นฟิวเจอร์และตัวเลือก ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของวิศวกรรมการเงินแสดงให้เห็นถึงทั้งนวัตกรรมและความผันผวนเช่นตราสารอนุพันธ์และหลักทรัพย์ที่มีการจดจำนอง

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อนุพันธ์คือข้อตกลงทางการเงินที่มีมูลค่าที่ได้มาจากสินทรัพย์โดยธรรมชาติ ในขณะที่ตราสารอนุพันธ์ไม่มีมูลค่าที่เฉพาะเจาะจงของตัวเองมูลค่าของพวกเขามาจากความผันผวนของราคาในอนาคตที่คาดว่าจะนัยในสินทรัพย์ ผู้ถือตราสารอนุพันธ์ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงเช่นการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ผู้ซื้ออนุพันธ์สามารถซื้อเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมเพื่อแลกกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น

สัญญาแลกเปลี่ยนเครดิต

การแลกเปลี่ยนเครดิตเริ่มต้นหรือที่เรียกว่า "สัญญาอนุพันธ์เครดิต" อนุญาตให้ผู้ซื้อชำระเงินแก่ผู้ขายจนถึงวันที่ครบกำหนดของสัญญา ในการแลกเปลี่ยนผู้ขายชำระหนี้จากบุคคลที่สามหากบุคคลนั้นไม่สามารถชำระเงินกู้ได้ การแลกเปลี่ยนเครดิตเริ่มต้นจะปกป้องผู้ให้กู้จากการผิดนัดชำระจากผู้ยืมและอนุญาตให้ผู้ซื้อ "เดิมพัน" ว่าเงินกู้ยืมเริ่มแรกจะเริ่มต้น นักวิจารณ์กล่าวโทษการเพิ่มขึ้นของการผิดนัดชำระเครดิตในการจำนองที่มีความเสี่ยงสูง - อย่างน้อยก็บางส่วน - สำหรับการล่มสลายทางเศรษฐกิจของปี 2008

กองทุนฟอเร็กซ์

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือที่เรียกว่า "ฟอเร็กซ์" ย่อมาจากเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน หลักการของวิศวกรรมการเงินช่วยให้โบรกเกอร์และผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินเพื่อทำกำไร กองทุนฟอเร็กซ์สามารถถือสกุลเงินได้หลายประเภทรวมถึงดอลลาร์สหรัฐปอนด์อังกฤษเยนญี่ปุ่นและยูโรยูโร กองทุนทำการซื้อขายในอัตราแลกเปลี่ยนโดยคาดการณ์ว่าเมื่อใดที่สกุลเงินหนึ่งจะได้รับหรือสูญเสียมูลค่าเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเครื่องมือทางวิศวกรรมการเงินโดยอิงตามราคาหุ้นพันธบัตรและสินค้าโภคภัณฑ์ในอนาคต สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นข้อตกลงในการซื้อหรือขายสินค้าในราคาที่กำหนดในวันที่กำหนด ผู้ซื้อฟิวเจอร์สจะดำรงตำแหน่ง "ยาว" โดยคาดการณ์ว่าราคาของสินค้าจะสูงขึ้นในอนาคต ผู้ขายเข้ารับตำแหน่ง "สั้น" โดยคาดเดาว่าราคาของรายการจะลดลง ผู้ค้าฟิวเจอร์สสามารถตั้งค่าสัญญาตามแต่ละรายการหรือตามมูลค่าของตลาดทั้งหมดเช่นตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก